TGMASTER UNIVERSITY · B3-AFE-307 OUTIL INTERACTIF
Prix et grecs d'une option (Black-Scholes)
La valeur d'une option AVANT l'échéance dépend de 5 facteurs. Les grecs mesurent sa sensibilité à chacun.
Cours actuel (spot)10 000
Prix d'exercice (strike)10 000
Volatilité (annuelle)25 %
Maturité1 an
Taux sans risque4 %
Prime théorique de l'option 1 350 FCFA dont valeur temps 1 350
Delta (Δ)
0,57
par +1 FCFA spot
Gamma (Γ)
0,00012
variation du delta
Véga
39
par +1 % de vol.
Thêta (Θ)
-3,2
par jour qui passe
Rho (ρ)
44
par +1 % de taux
Valeur de l'option Payoff à l'échéance Strike Spot actuel
CE QUE ÇA MONTRE
TgMaster University · Abidjan · modèle de Black-Scholes (option européenne, sans dividende). Montants en FCFA.