TGMASTER UNIVERSITY · B3-AFE-310 OUTIL INTERACTIF
Simulation de Monte-Carlo et VaR
On simule des milliers de trajectoires possibles d'un cours, puis on lit la distribution des valeurs finales et le risque de perte (VaR).
Cours initial10 000
Dérive annuelle8 %
Volatilité annuelle25 %
Horizon1 an
Nombre de trajectoires200
Valeur finale moyenne
10 800
Valeur finale médiane
10 450
VaR 95 %
2 600
perte potentielle
Probabilité de perte
38 %
finir sous le départ
Trajectoires simulées
Distribution des valeurs finales Pires 5 % (VaR) Moyenne Médiane
CE QUE ÇA MONTRE
TgMaster University · Abidjan · mouvement brownien géométrique. VaR 95 % = perte au 5e centile (on a 95 % de chances de ne pas perdre plus). Montants en FCFA.